「三期期权怎么计算」国嘉吉祥三期赠送期权股,环球u品打字赚钱真假
2019年11月02日

三期期权怎么计算:国嘉吉祥三期赠送期权股 是真的吗?

都是金子字塔形式,拿什么证明是国旗企,我以前做那多项目都说是国企

三期期权怎么计算:吉祥北斗是否正在发行三期期权股

国内的一类基金公司和券商都已经被叫停,他发行个啥?多了解点期权信息吧

三期期权怎么计算:行情火热偏逢期权研究员请假-真格量化解您燃眉之急

近来对美国产区洪水的炒作让豆粕和玉米期权市场备受关注。



许多期权投资者也在通过各种研究报告跟踪市场的变化。比如对标的历史波动率HV和期权隐含波动率IV的跟踪就是很多投资者每天的必修功课。



不过,正向美国产区的天气一样,天有不测风云,我们一直跟踪的期权研究员请假了,现在没人写报告提供HV-IV图表了,如何是好呢?

不要慌,还有真格量化可以帮您。

我们可以以豆粕1909合约与其看涨2900(凑个整数)的9月份期权为例,用三步把你想要的HV-IV图造出来:

1,计算HV,IV:



我们可以在OnStart部分初始化测试账户,在OnMarketQuotationInitialEx部分来订阅行情。

然后就是HV和IV的计算,这对很多真格量化的用户来说已经是“常规操作”了。



只要运行回测我们就能把过去一段时间的HV和IV都算出来。注意因为我们是计算豆粕1909合约的60日历史波动率,所以回测的开始时间不能太早(比如豆粕1909刚上市,还没有积累多少天价格数据)



运行回测我们的数据就都出来了:



2,复制数据到txt文件:



对于时间不长的数据可以直接在日志窗口里复制,数据较长就可以用导出日志的方式。

3,导入Excel做图:



我们可以将存有数据的txt文件导入Exce日日夜夜做l进行各种可视化处理,设计一些波动率相关的策略。



现在就算您关注的研究员再也不写期权报告,您也不用怕了。

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三期期权怎么计算:期权最痛点位(MaxPain)具体应该如何计算?

我认为股票连涨一个月,隐波高升,再买认购期权任何一个点都他妈疼

三期期权怎么计算:期权基础知识(三、期权合约月份)

什么是期权的合约月份和到期月份?

期权的合约月份是指期权合约的交易月份。为了减少期权行权对标的期货价格的影响,期权合约一般提前于期货合约月份到期。郑商所的白糖期权到期月份设计为期货交割月份的前两个月。

那么标的为SR905的期权合约是2019年几月到期呢?

他并非2019年5月到期,而是提前两个月219年3月到期。

期权基础系列—什么是期权?(一)

本文关键字:期权学习要点、什么是期权、50ETF期权?

原创:當幸福来敲門

全文 2281 字,阅读约需 8 分钟

前言

很多人都听过期权,对期权都非常有兴趣,想参与期权市场的交易,但是期权跟股票,期货等投资品种相比,又有很大的区别,欲参与期权,必先了解期权。

很多刚接触期权的新手,大多都有想着先去学习期权的想法,只是因为对期权的不懂,无从下手,不知道如何去学习,也不知道应该先学习期权的哪些知识点。

这里主要是针对于期权的新手,对于期权基础方面的学习,整理了以下几个知识要点:

1、什么是期权?(基础的定义认知) ★

2、什么是认购期权,什么是认沽期权? ★

展开剩余86%

3、期权的买方,卖方的区别?★

4、期权合约的分类、(实值、平值、虚值合约) ★★

5、期权合约价值的组成(内在价值、时间价值) ★★★

6、影响期权合约价格涨跌的因素有哪些? (主要的三个标的涨跌、时间价值、波动率)★★★

7、期权合约如何选择? ★★★★

一、什么是期权?

期权与期货一样,是一种合约。

是期权买方 向 卖方支付一定费用后,买方有权在某一特定日期或该日之前的任何时间以约定价格购进或售出一种资产(或股票)的权利。

相对的,期权合约的另一方,卖方。 在买方决定行使自己的权利时,有义务卖出或买进相对应的资产(或股票)。

买方为了这份期权合约将支付一定的费用,称作权益金。而卖方将收取这份费用,承担义务。

比如:保险合约就是一种期权,买方代表着如果发生事故可获得赔偿的权利,而卖方则需要承担赔付的义务。

可能理解起来比较抽象,下面通过一个简单的例子给大家去讲述,什么是期权。

现在你当地市场上有一套房子,目前市场价值200万,你觉得房子有升值的空间,想赚这个钱,但是由于没有足够的资金,或者不想拿这么多资金冒险,怎么办呢?

这个时候,可以跟房东商量,签订一份特殊的合同:

甲乙双方约定,在一个月后,无论房子市场价格是多少,甲方仍然有权利以200万的价格从乙方手上买入该套房子,那甲方必须先支付1万元,作为获得权力的费用。

那这份特殊的合同就叫期权合约,以约定的200万价格买入,这200万就是行权价,交的1万元定金就叫做权利金,也就是合约价格。由卖方将收取这份费用。

双方约定的成交价格就是称:行权价。(如本例子中约定200万元的成交价)

当然也可以以其他的价格,约定行权,比如双方约定210万元买卖。那所需要支付的权利金也就不一样。所以期权有不同的合约。

结合上面的例子,可以了解到期权合约是有期限的。(如:例子中的期权合约是1个月的期限。)

那在此期间,投资期权盈利的方式有两个:

一、 到期行权:

①、当合约到期, 房价从200万的价格,涨到了220万。

那按合约约定,仍然有权利以200万的价格买入市场价格220万的房子,那中间能获利20万。扣除当时支付的1万元的权利金费用,净利润为19万元。

②、当合约到期之后,房子价格并没有上涨,反而下跌了。跌到了80万。

期权合约的特性是,买方有权利以约定的价格买,也有权利不买,放弃行权。 所以,当房价下跌之后,买方有权利放弃,损失1万元的权利金。

二、合约的转让:

①、在合约存续期间,房价从200万的价格,涨到了205万。那对于期权合约的价格来说,也是跟着升值的,会从1万的成本价,开始往上涨,涨到4、5万等。

而此时的期权合约还未到期,对于房价后续是否继续上涨,不可预期,那这个时候我们可以把期权的合约,以现在的价格提前平仓,转让出去。1万元成本价买入的合约,以5万元卖出,净利润4万,收益率高达400%。

②、同样的情况,房价在此期间下跌了,从200万开始下跌,跌到了190多万。

那对于期权合约来说,1万元买入的合约,就会出现贬值下跌。同样的,出现亏损的时候,担心房价继续下跌,导致权利金归零,一样可以把期权合约提前平仓,转让出去。及时止损。

二、什么是上证50ETF期权?

首先先来了解一下以下几个关键词

01、上证50指数

上证50 指数由上海证券交易所编制,是上交所最具代表性的50只股票组成样板股,反映市场的整体状况。指数简称为上证50,代码000016,基日为2003年12月31日。

02、上证50成分股包括:

如上图,而其中持仓占比,中国平安(17.27%)、贵州茅台(9.64%)、招商银行(6.30%)、兴业银行(4.53%)、恒瑞医药(4.31%)等等50只蓝筹股,其中前十大成分股占指数权重55%以上。

关注主要成分股的走势变化,比如(中国平安、贵州茅台,招商银行等)在一定程度上可以做为上证50指数涨跌变化的重要依据。

03、ETF:

被誉为革命性的投资产品,全称为exchangetraded funds,交易型开放式指数基金,又称交易所交易基金。

04、上证50ETF:

上证50ETF是上证市场最具代表性的蓝筹指数之一,上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差,代码510050。

05、上证50ETF期权:

上证50ETF期权就是在你支付一定额度的权利金后,获得了在未来某个特定时间,以某个特定价格买入或卖出上证50ETF指数基金的权利和合约。到期后你可以选择行使该权利,获得差价收益,也可以选择不行使该权利,损失权利金。

如果对期权一知半解、搞不懂的,一定要加小编的微信,对期权加以了解,等你哦!!

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原创:當幸福来敲門

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